ベガ
は行
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原資産のボラティリティの変化に対するオプション価格の感応度を表したもの。数学的には「オプション価格の変化額÷ボラティリティの変化幅」で求められる。コール・オプションでもプット・オプションでも常に正の値となり、ベガの値は、ボラティリティの影響の大きいアット・ザ・マネー付近で最大となる。また、判定時刻までの期間が長いオプションの方が、ベガが大きくなる。
